Банковские вклады

[Ибрагимов 4]

У меня тоже не работает Гарант приложение 

[err 11 706]

4 часа назад, Ибрагимов сказал:

У меня тоже не работает Гарант приложение 

Сейчас зашёл, работает

[ГрОм В ШтАнАх 950]

On 1/17/2026 at 10:50, HOBBIT said:

Так в узнефтегазе поменялась власть, после этого все и началось.

Это скорее следствие. До этого были предпосылки, были проблемы с их проектами, а некоторые приостановили, видимо с деньгами проблемы, потому и уставный фонд не увеличили до 500 и в 2025 активы банка уменьшились с 300 до 200 примерно миллиардов. 

On 1/16/2026 at 14:02, hamu said:

Думаю этот момент (чрезмерное снижение капитала за определенный период) можно внедрить как доп.сигнал.

 

Было бы здорово. 

Спасибо вам за объяснения по Янги банку. 

Где можно почитать объяснение для не экономистов про сигналы раннего предупреждения из таблицы?

 

 

[hamu 1 620]

7 hours ago, ГрОм В ШтАнАх said:

Где можно почитать объяснение для не экономистов про сигналы раннего предупреждения из таблицы?

Их несколько:
1. Среднегодовой темп роста всего депозитов за последние 24 месяца. Депозиты вкладчиков (как физ. так и юр лиц) основной источник средств (фондирования) любого банка, показывает как бы "уровень доверия" к банку. Выкрашивается в красный цвет при отрицательном росте - сигнализует возможный отток вкладчиков. 
2. Чрезмерный высокий темп рост кредитного портфеля банка. Кредиты - основной источник доходов почти любого банка, но вместе с тем один из самых рискованных активов из-за риска невозврата кредитов со стороны клиентов банка. ЦБРУз классифицирует все кредиты как актив с мин. 100% риском (а по некоторым видам кредитов даже больше 100%) при подсчете коэфициента достаточности капитала на активы банка взвешенные по уровню рисков (RWA).  Выкрашивается при чрезмерно высоком росте, который был выборочно мной определен как в  мин 3 раза превышающим средний темп для негосударственных банков. 
3. Средний уровень проблемных кредитов (NPL) за последние 24 месяца. Понятно что чем больше данный показатель - тем дела хуже у данного банка. Выкрашивается в красный когда этот уровень выше как минумум 3 раза  средний уровень для негосударственных банков. Этот показатель нужно сравнивать с текущим уровнем проблемных кредитов на последний месяц (присуствует в таблице слева от сигналов). Если текущий уровень ниже среднего за 2 года, то банк успешно сократил свой портфель проблемных кредитов (что есть хорошо), обратное не есть хорошо. Со след.месяца внесу уточнение для данного сигнала - он будет выкрашиваться в красный цвет, только если текущий уровень превышает средний 2-х летний уровень (который в свою очередь выше  среднего уровня для негос.банков).
4. Со след месяца добавлю новый показатель который будет отслеживать убытки банка через Капитал. При убытках капитал снижается, а чрезмерное снижение капитала грозит санкциями и даже лишением лицензией (как в случае с банком ЯНГИ БАНК)



Когда будут окрашены в красный скажем 3 из 4 или все 4 сигнала - это будет сигнализировать что даный банк в настоящее время (по данным последнего ежемесячных показателей) ведет высокорискованную политу, наращивая рискованные кредиты, которые все больше становятся проблемными, при этом вкладчики забирают свои средства (отток депозитов) и сам банк сидит в убытках, которые стирают его капитал.

Edited 19.01.2026 11:43 by hamu

[ГрОм В ШтАнАх 950]

12 minutes ago, hamu said:

Их несколько:
1. Среднегодовой темп роста всего депозитов за последние 24 месяца. Депозиты вкладчиков (как физ. так и юр лиц) основной источник средств (фондирования) любого банка, показывает как бы "уровень доверия" к банку. Выкрашивается в красный цвет при отрицательном росте - сигнализует возможный отток вкладчиков. 
2. Чрезмерный высокий темп рост кредитного портфеля банка. Кредиты - основной источник доходов почти любого банка, но вместе с тем один из самых рискованных активов из-за риска невозврата кредитов со стороны клиентов банка. ЦБРУз классифицирует все кредиты как актив с мин. 100% риском (а по некоторым видам кредитов даже больше 100%) при подсчете коэфициента достаточности капитала на активы банка взвешенные по уровню рисков (RWA).  Выкрашивается при чрезмерно высоком росте, который был выборочно мной определен как в  мин 3 раза превышающим средний темп для негосударственных банков. 
3. Средний уровень проблемных кредитов (NPL) за последние 24 месяца. Понятно что чем больше данный показатель - тем дела хуже у данного банка. Выкрашивается в красный когда этот уровень выше как минумум 3 раза  средний уровень для негосударственных банков. Этот показатель нужно сравнивать с текущим уровнем проблемных кредитов на последний месяц (присуствует в таблице слева от сигналов). Если текущий уровень ниже среднего за 2 года, то банк успешно сократил свой портфель проблемных кредитов (что есть хорошо), обратное не есть хорошо. Со след.месяца внесу уточнение для данного сигнала - он будет выкрашиваться в красный цвет, только если текущий уровень превышает средний 2-х летний уровень (который в свою очередь выше  среднего уровня для негос.банков).
4. Со след месяца добавлю новый показатель который будет отслеживать убытки банка через Капитал. При убытках капитал снижается, а чрезмерное снижение капитала грозит санкциями и даже лишением лицензией (как в случае с банком ЯНГИ БАНК)

 

Большое спасибо за разъяснения! Теперь таблица приобретает больше смысла для меня. Было бы хорошо прикреплять к таблице и это объяснение, либо ссылку на него

Существуют ли другие публичные критерии, применимые для нашей закрытой экономики?

Edited 19.01.2026 11:47 by ГрОм В ШтАнАх

[hamu 1 620]

2 minutes ago, ГрОм В ШтАнАх said:

Большое спасибо за разъяснения! Теперь таблица приобретает больше смысла для меня. Было бы хорошо прикреплять к таблице и это объяснение, либо ссылку на него

Существуют ли другие публичные критерии, применимые для нашей закрытой экономики?

есть коэффицент Z-Score для банков, который научно доказанный как один из показателей который помогает следить за рискованностью банка и всего банковского сектора, так как показывает так называемое "расстояние до дефолта". Для его подсчета мне не хватает показателя Чистой Прибыли банка. К сожалению ЦБРУз не публикует данный показатель по каждому банку. А то что публикуется в другом портале не обладает качеством и точностью как было объяснено мной в одном из моих пред.постов. Как только ЦБРУз начтет публиковать данный показатель, добавлю и его.

 

Spoiler

Показатель Z-score (индекс Бойда — Грэма) признан в научной среде как эффективный инструмент оценки финансовой устойчивости и «расстояния до дефолта» банков. Исследования 2024–2025 годов подтверждают его высокую предсказательную силу, хотя и указывают на необходимость учета специфики банковского сектора. 

 

Эффективность Z-score в предсказании дефолтов

• Точность прогнозирования: Эмпирические данные показывают, что Z-score в сочетании с временными эффектами способен предсказывать банковские крахи с точностью около 76%.
• Устойчивость прогноза: Предсказательная сила показателя остается стабильной в течение трехлетнего прогнозного окна.
• Корреляция с рыночными мерами: Существует высокая корреляция между Z-score и рыночной мерой Merton Distance-to-Default (DD), что делает Z-score надежным прокси-индикатором риска даже для непубличных банков.
• Раннее предупреждение: Группировка банков по двум нижним децилям значений Z-score позволяет выявить до 74% будущих банкротств во всей выборке. 

 

Особенности применения для банков

Важно различать классический Z-score Альтмана (для корпораций) и банковский Z-score: 

• Банковская формула: Рассчитывается как сумма рентабельности активов (ROA) и отношения капитала к активам (E/A), деленная на стандартное отклонение ROA.
• Смысл показателя: Он отражает количество стандартных отклонений, на которое должна упасть прибыль банка, чтобы его капитал стал отрицательным (технический дефолт). Чем выше Z-score, тем выше финансовая стабильность. 

 

Современные ограничения и модификации

Несмотря на эффективность, научные работы 2025 года выделяют ряд нюансов:

• Ретроспективность: Традиционный Z-score основан на исторических данных. Новые модели (Forward-looking Z-score) включают прогнозы аналитиков, что позволяет предсказывать ухудшение состояния банка на квартал раньше.
• Влияние внешних шоков: В периоды высокой волатильности (например, пандемии или геополитических кризисов) точность классических моделей снижается, что требует адаптации алгоритмов и учета макроэкономических факторов.
• Регуляторная прозрачность: Эффективность показателя выше для крупных банков в странах с сильным регулированием (например, после принятия закона Додда — Франка в США), где финансовая отчетность более прозрачна. 

Для оценки стабильности на уровне сектора Всемирный банк использует агрегированный Z-score, который сравнивает буферы капитала и доходности всей банковской системы страны с волатильностью этой доходности. 

 

[err 11 706]

В 19.01.2026 в 18:34, hamu сказал:

Когда будут окрашены в красный скажем 3 из 4 или все 4 сигнала - это будет сигнализировать что даный банк в настоящее время (по данным последнего ежемесячных показателей) ведет высокорискованную политу, наращивая рискованные кредиты, которые все больше становятся проблемными, при этом вкладчики забирают свои средства (отток депозитов) и сам банк сидит в убытках, которые стирают его капитал.

Это бы как нибудь в закреп внести

Edited 20.01.2026 16:20 by err